202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合管理含解析.docxVIP

202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合管理含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者可以通过增加资产种类来降低的是？

A.系统性风险

B.市场风险

C.非系统性风险

D.通货膨胀风险

2.某只股票的预期收益率为15%，标准差为25%。如果将其加入一个完全由无风险资产构成的投资组合，该投资组合的预期收益率和风险（标准差）将如何变化？

A.预期收益率上升，风险不变

B.预期收益率上升，风险上升

C.预期收益率不变，风险上升

D.预期收益率不变，风险不变

3.以下哪种情况下，两种资产之间的相关性最有可能为-1？

A.一种资产上涨时，另一种资产也以相同比例上涨

B.一种资产上涨时，另一种资产下跌

C.两种资产的收益率变动没有明显关系

D.一种资产上涨时，另一种资产也以不同比例上涨

4.在资本资产定价模型（CAPM）中，决定某项资产预期收益率的关键因素是？

A.该资产的贝塔值

B.该资产的管理费用率

C.该资产的规模

D.该资产的账面价值

5.投资者构建投资组合的主要目的是？