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指数与ETF研究系列架构篇：冰雪经济主题指数的编制方案——基于NLP成分股识别与Barra因子权重优化.docxVIP

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  • 2026-05-18 发布于海南
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指数与ETF研究系列架构篇：冰雪经济主题指数的编制方案——基于NLP成分股识别与Barra因子权重优化.docx

    目 录

    摘要 4

    研究背景与产业基础 6

    问题的起点：一个被低估的万亿赛道 6

    需求端：结构性变迁，而非单季热点 7

    供给端：产业链趋于完整，投资标的日益清晰 8

    政策端：从体育目标到经济战略，定性发生关键升级 9

    现有指数工具的局限性：客观约束与改进空间 10

    指数编制框架与方法论 10

    编制原则与合规基础 10

    第一阶段：主题股票识别 10

    数据来源与采集框架 10

    关键词体系：分层设计与语义权重 11

    噪声控制：三层过滤机制+风险控制 11

    情感与上下文分析：两层语义精筛 12

    相关度评分模型：IDF·时间衰减·情感三重加权 13

    评分公式

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