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202年基金从业资格考试证券投资基金基础知识投资组合含解析

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一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案）

1.依据马科维茨投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的是（）。

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的预期收益率与方差

C.市场的整体波动性

D.无风险资产的收益水平

2.某投资者持有两种风险资产，资产A的预期收益率为10%，标准差为15%；资产B的预期收益率为18%，标准差为25%。假设两种资产之间的相关系数为0.4，若该投资者等权重投资于这两种资产，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.14%,19.5%

B.14%,17.55%

C.17%,20.5%

D.17%,18.0%

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，决定某项资产预期收益率的关键因素是（）。

A.该资产的系统性风险和市场风险溢价

B.该资产的非系统性风险和无风险利率

C.该资产的贝塔系数和市场的平均收益率

D.该资产的预期收益率和市场的标准差

4.下列关于Beta系数的说法中，正确的是（）。

A.Beta系数衡量的是单个资产的非系统性风险