2026Eviews时间序列分析专项试题及答案.docVIP

2026Eviews时间序列分析专项试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在EViews中对月度序列做季节调整时，默认使用的X-13-ARIMA-SEATS方法中，季节滤波的长度若为3×5，其含义是

A.3期移动平均后再做5期移动平均

B.3×5期对称Henderson滤波

C.3期与5期季节差分组合

D.3×5期季节谱窗宽

2.若序列{y_t}经ADF检验得到的τ统计量为-2.10，EViews输出中1%临界值为-3.43，则正确结论是

A.拒绝原假设，序列平稳

B.不拒绝原假设，序列含单位根

C.序列I(2)

D.需再做PP检验确认

3.在EViews命令窗口输入“lsycar(1)sar(4)”估计的模型属于

A.ARMA(1,0)×SARMA(0,1)_4

B.AR(1)与季节AR(4)叠加

C.ARIMA(1,0,0)×(1,0,0)_4

D.带4阶移动平均的季节模型

4.对log(y)建立ARIMA(0,1,1)模型后，欲在EViews中直接获得y的点预测，应选

A.在Forecast对话框中选“log”转换

B.在Forecast对话框中选“Transformed”并勾“Anti-log”

C.先对残差指数化再手动加和

D.无