2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资策略》试卷.docVIP

2026年证券分析师胜任能力考试《证券投资策略》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.下列哪种投资策略最有可能在市场出现单边上涨时获得较高收益？

A.均值回归策略

B.多因子模型策略

C.趋势跟踪策略

D.等权重策略

2.在证券投资中，以下哪项不属于行为金融学中描述的投资者非理性行为？

A.过度自信

B.群体效应

C.风险厌恶

D.复杂性偏好

3.以下哪种指标最适合用于评估一个投资组合的系统性风险？

A.夏普比率

B.特雷诺比率

C.贝塔系数

D.詹森指数

4.在资产配置中，以下哪种方法不属于现代投资组合理论的核心内容？

A.马科维茨均值-方差模型

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.有效市场假说

D.压力测试法

5.以下哪种投资策略最有可能在市场波动较大时表现良好？

A.高股息策略

B.熊市策略

C.增长策略

D.价值策略

6.在量化投资中，以下哪种模型最适合用于捕捉短期价格动量？

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.RSI模型

D.LSTM模型

7.以下哪种投资策略最有可能在市场出现长期熊市时获得正