2026年证券投资分析师考试《投资组合》真题卷.docVIP

2026年证券投资分析师考试《投资组合》真题卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的主要指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据马科维茨的投资组合理论，以下哪种情况会导致投资组合的有效边界向外移动？

A.投资者风险厌恶程度的增加

B.投资资产之间的相关性降低

C.投资资产预期收益率的提高

D.投资资产方差的增加

3.在投资组合管理中，以下哪种方法属于积极管理策略？

A.指数化投资

B.均值-方差优化

C.买入并持有策略

D.交易成本最小化

4.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是市场风险溢价的决定因素？

A.无风险利率

B.投资者的风险厌恶程度

C.市场预期收益率

D.公司的财务杠杆

5.在投资组合的再平衡过程中，以下哪种情况会导致投资组合的调整？

A.投资资产的市场价值发生变化

B.投资者的风险偏好发生变化

C.投资资产之间的相关性发生变化

D.以上所有情况

6.根据套利定价理论（APT），以下哪一项是影响资产收益率