2020年CFA二级数量方法真题及答案附赠考点思维导图.docVIP

2020年CFA二级数量方法真题及答案附赠考点思维导图

一、单项选择题，(总共10题，每题2分)。

1.在时间序列分析中，如果一个序列的均值和方差随时间恒定，且自协方差仅依赖于时间间隔，则该序列被称为：

A.非平稳序列

B.白噪声序列

C.平稳序列

D.随机游走序列

2.多元线性回归模型中，如果自变量之间存在高度相关性，可能导致的问题是：

A.异方差性

B.自相关

C.多重共线性

D.模型设定错误

3.使用OLS估计回归模型时，误差项服从正态分布且独立同分布，这确保了估计量具有：

A.无偏性

B.一致性

C.最小方差性

D.有效性

4.在假设检验中，p值小于显著性水平α时，应：

A.接受原假设

B.拒绝原假设

C.增加样本量

D.重新设定模型

5.ARIMA模型中的p参数代表：

A.移动平均阶数

B.差分阶数

C.自回归阶数

D.季节性阶数

6.如果时间序列数据存在单位根，则表明序列：

A.是平稳的

B.是非平稳的

C.具有恒定方差

D.无自相关

7.在回归分析中，异方差性会导致OLS估计量的：

A.偏差增大

B.标准误被低估

C.系数无效

D.多重共线性增强

8.