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金融行业风险管理部风险经理风险评估报告手册

第1章总体框架与风险管理基础

1.1风险管理战略与目标设定

风险管理战略的制定需遵循“三道防线”协同原则，明确总行层面将“零重大风险事件”作为核心战略目标，通过年度董事会决议将战略目标转化为可量化的KPI指标体系。设定目标时需引入情景分析法，模拟极端市场波动对资本充足率的影响，确保战略目标在压力测试场景下依然具备韧性，避免目标设定过于理想化导致执行失效。

明确量化指标时，应设定风险加权资产（RWA）的年度增长上限，例如规定在宏观经济下行周期内，零售信贷业务的RWA增速不得超过10%，以控制整体风险敞口。建立动态调整机制，规定