1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 财经资料

利率市场趋势定量跟踪：利率价量择时观点维持中性偏多.pdf

利率市场趋势定量跟踪：利率价量择时观点维持中性偏多.pdf

    一、利率市场趋势定量跟踪

    1、利率市场结构变化

    截至本周，10年期国债到期收益率录得1.76%，相对上周的1.76%下降0.22BP。

    如果将1至10年的国债YTM数据分别转化至水平、期限和凸性结构指标，从均

    值回归的视角来看，当前利率市场处于水平结构点位接近历史低位、期限结构点

    位中性偏高、凸性结构点位中性偏低的状态。具体来说：

    1）利率的水平结构读数约为1.49%，相对上周下降1.74BP，目前分别处于

    历史3、5、10年视角下的5%、3%和2%分位；

    2）利率的期限结构读数约为0.62%，相对上周升高1.53

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >