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2026沙里淘金主动型基金组合表现的指数对比研究报告.pptx

2026沙里淘金主动型基金组合表现的指数对比研究报告.pptx

    沙里淘金:

    主动型基金组合表现的指数

    对比研究

    整体大于部分之和。

    自2002年以来,标普道琼斯指数(SPDJI一直通过SPIVA®(标普指数与主动基金表现)评分报告,持续衡量单主动型基金的表现。本专题报告通过将主动型基金组成的理论多元资产组合与加权指数组合进行对比,发现在60/40股债配置比例的情况下,有96.9%的主动型基金组合在过去10年间跑输同等的指数组合。相比之下,许多主动型基金组合不仅收益率更低,而且波动率更高(见图1)。

    图1:60/40指数组合与主动型基金组合的表现对比图

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