1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 宏观经济

ETF策略系列：宏观信息驱动的宽基ETF风格轮动策略.docx

ETF策略系列：宏观信息驱动的宽基ETF风格轮动策略.docx

    目录

    Catalog

    一、Barra模型与风格收益 3

    (一) Barra-CNE6模型 3

    (二) 以Barra-CNE6模型为基础的市场风格轮动 4

    二、宏观指标与风格收益 5

    (一) 宏观经济指标与市场风格 6

    (二) 宏观经济指标的整合计算方法 7

    三、风格因子预测方法 9

    (一) 风格因子自相关性 9

    (二) 风格因子的标签预测方法——Logistic分类模型 11

    四、基于风格轮动的ETF量化配置策略 13

    (一) 宽基指数ETF 13

    (二) 基于贪心算法的风格多样化选择方法以及ETF持仓权重计

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >