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江西建设职业技术学院《投资学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1.证券投资组合管理的核心原则是（）。

A.追求最高收益B.风险最小化C.短期获利D.无风险套利

2.有效市场假说认为，在有效市场中，股票价格已经反映了所有可获得的信息，因此投资者无法持续获得超额收益，这种观点主要基于（）。

A.市场效率理论B.行为金融学理论C.套利定价理论D.期权定价理论

3.资本资产定价模型（CAPM）的核心要素不包括（）。

A.无风险利率B.市场组合的预期收益率C.单个资产的系统性风险D.单个资产的非系统性风险

4.在投资决策中，预期效用理论强调投资者在决策时关注的是（）。

A.收益的期望值B.风险的方差C.效用函数D.无风险利率

5.风险厌恶型投资者的效用函数通常是（）。

A.线性函数B.凸函数C.凹函数D.指数函数

6.资本资产定价模型（CAPM）的基本公式为E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]，其中E(Ri)表示（）。

A.市场组合的预期收益率B.单个资产的预期收益率C.无风险利率D.单个资产的风险溢价

7.在投资组合管理中，马科维茨的均值-方差模型主要关注的是（）。

A.收益的最大化B.风险的最小化C.收益与