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江西建设职业技术学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散B.高收益优先C.无风险套利D.动态调整

2.以下哪种风险是无法通过投资组合分散的（）。

A.市场风险B.公司特有风险C.流动性风险D.通货膨胀风险

3.夏普指数衡量的是（）。

A.投资组合的风险B.投资组合的预期收益C.投资组合的效率D.投资组合的管理费用

4.以下哪种投资策略属于被动投资策略（）。

A.积极选股B.指数基金C.均值回归D.动态对冲

5.以下哪种投资工具通常被认为具有高流动性（）。

A.房地产B.活期存款C.债券D.股票

6.资本资产定价模型（CAPM）的基本公式是（）。

A.E(Ri)=Rf+βi*E(Rm)B.E(Ri)=Rf+αi*E(Rm)

C.E(Ri)=Rf+βi*σmD.E(Ri)=Rf+αi*σm

7.以下哪种方法可以用来衡量投资组合的波动性（）。

A.均值B.标准差C.变异系数D.久期

8.有效前沿上的投资组合具有以下特征（）。

A.预期收益相同，风险不同B.风险相同，预期收益不同

C.预期收益和风险都