第8章鞅与鞅性质探讨.pdfVIP

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第8章鞅

1引言

给定一个概率空间（Ω,F,P）和一个递增的子σ‑代数序列（F），具有性质F ⊂ F ⊂ F对所有n≥ 0。

nn ≥ 0nn+1

定义8.1.1.随量序列（X）称为鞅或（F）鞅，如果

nn ≥ 0n

1.E(|X|) ∞，每个n。n

2.X是F‑可测的，每个nnn。

3.E(X∣F)= X几乎处处成立，每个m≤ n

nmm

序列(X)被称为下鞅（上鞅）如果它满足（1），（2）和

nn ≥ 0

（3）E(X∣F)≥ （≤ ）X几乎处处成立，每个m≤ n

nmm

序列(X)是一个鞅当且仅当它是一个下鞅和一个上鞅。

nn ≥ 0

例子1