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2026年金融分析师投资组合风险评估考试题及答案解析

一、单选题（每题3分，共30分）

1.投资组合风险评估中，衡量系统性风险的指标是（）

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.特雷诺比率

2.以下哪种资产组合能最大程度降低非系统性风险（）

A.两只完全正相关的股票

B.两只完全负相关的股票

C.一只股票和一只债券

D.多只行业相同的股票

3.投资组合的风险分散化效果与资产间的相关性（）

A.正相关

B.负相关

C.无关

D.先正相关后负相关

4.计算投资组合方差时，需要考虑资产间的（）

A.预期收益率

B.协方差

C.标准差

D.贝塔系数

5.某投资组合包含A、B两种股票，A股票权重40%，预期收益率15%，标准差20%；B股票权重60%，预期收益率20%，标准差25%，AB股票相关系数为0.5，则该投资组合的标准差为（）

A.21.5%

B.22.5%

C.23.5%

D.24.5%

6.当市场处于熊市时，投资组合的贝塔系数越大，其下跌幅度（）

A.越小

B.越大

C.不变

D.不确定

7.夏普比率衡量的是资产在承担单位（）时所能获得的超过无风险收益的额外收益。

A.风险

B.系统性风险

C.非系统性风险

D.市场风险

8.投资组合中加入无风险资产后，有效前沿会（）