2021互联网数分岗面试时间序列分析试题及答案.docVIP

2021互联网数分岗面试时间序列分析试题及答案

2021互联网数分岗面试时间序列分析试题

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列哪种方法可用于检验时间序列的平稳性？

A.卡方检验B.ADF检验C.方差分析D.回归分析

2.ARIMA模型中的\(d\)代表什么？

A.自回归阶数B.移动平均阶数C.差分次数D.季节性周期

3.时间序列的成分不包括以下哪项？

A.趋势B.季节C.循环D.随机波动

4.指数平滑法中，平滑系数\(\alpha\)的取值范围是？

A.\(\alpha0\)B.\(0\leq\alpha\leq1\)C.\(\alpha1\)D.任意实数

5.若时间序列的ACF（自相关函数）拖尾、PACF（偏自相关函数）截尾，则该序列可能是？

A.AR模型B.MA模型C.ARMA模型D.随机游走

6.季节性时间序列的周期通常由什么决定？

A.数据的时间粒度B.人为设定C.模型拟合结果D.随机因素

7.移动平均模型\(\text{MA}(q)\)的平稳性如何？

A.一定平稳B.一定不平稳