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金融证券风控部风控员风险识别手册

第1章市场风险识别与监测

1.1利率敏感性分析框架

本小节旨在构建一套标准化的利率敏感性分析模型，核心逻辑是通过计算利率变动对各类资产组合的加权影响，量化市场风险敞口。需明确利率敏感性分析（InterestRateSensitivityAnalysis）的定义，即评估在假设市场利率发生微小变动时，资产组合价值或净利息收入的变动幅度。建立敏感性分析的基础数据模型，需收集历史利率变动曲线（如收益率曲线）及当前市场利率水平，并明确基准利率（如SHIBOR、LPR）与各类金融工具定价的映射关系。

确定分析的时间维度与频率，通常以月度或季度为单位进