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2026CFA二级投管高频错题改编模拟题规避80%考生常见丢分点.doc

2026CFA二级投管高频错题改编模拟题规避80%考生常见丢分点.doc

    2026CFA二级投管高频错题改编模拟题规避80%考生常见丢分点

    一、单项选择题（每题2分，共20分）

    1.某基金经理采用多因子模型构建组合，发现组合对“价值”因子的暴露为0.8，对“动量”因子的暴露为-0.3。若价值因子当月收益+2%，动量因子当月收益-1%，则该组合因因子暴露带来的主动收益最接近：

    A.1.4%

    B.1.9%

    C.2.2%

    D.2.6%

    2.在Brinson归因模型中，若某行业实际权重高于基准权重且该行业跑赢基准，则产生的交互效应为：

    A.正

    B.负

    C.零

    D.无法判断

    3.当投资组合的跟踪误差主要来源于少数几次大幅偏离基

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