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2025年交易曲线模拟测试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.某量化交易策略2025年1-6月净值序列为1.02、1.05、1.03、0.98、1.01、1.04，其最大回撤发生在（）

A.第2-3月

B.第3-4月

C.第4-5月

D.第5-6月

2.2025年某交易所试点“T+0”优化机制，允许单只股票日内回转交易不超过2次。若某投资者9:30以10元买入A股票1000股，10:00股价涨至10.5元时卖出500股，14:00股价跌至9.8元时再次买入500股，当日收盘价10.2元。该投资者当日实际持仓变动为（）

A.净买入500股，成本9.8元

B.净卖出500股，盈利250元

C.持仓量不变，浮动盈利200元

D.持仓量不变，实际盈利250元

3.2025年某DeFi平台推出“波动率互换”合约，标的为BTC/USD过去30日年化波动率（已实现波动率）。若合约约定执行价为60%，名义本金100万美元，到期时实际波动率为70%，则多头方收益为（）（注：波动率互换收益=（实际波动率-执行价）×名义本金×0.01）

A.10万美元

B.7万美元

C.6万美元

D.1万美元

4.某AI交易模型采用Transformer架构处理多模态数据，2025年3月测试显示其策略胜率62%