2025年CFA二级《数量方法》不用啃书直接刷真题及答案.docVIP

2025年CFA二级《数量方法》不用啃书直接刷真题及答案

一、单项选择题，20分

1.在多元线性回归中，若解释变量间存在完全多重共线性，则下列哪一项必然发生？

A.OLS估计量仍有效但标准误偏大

B.OLS估计量方差为零

C.设计矩阵不可逆，无法得到唯一解

D.R2会突然下降

2.当ARCH效应存在时，对参数估计影响最小的修正方法是：

A.White稳健标准误

B.Newey-West标准误

C.加权最小二乘

D.广义矩估计

3.对平稳AR(1)过程y_t=0.4y_{t-1}+ε_t，其自相关函数在滞后3期的理论值为：

A.0.064

B.0.16

C.0.4

D.0.024

4.在Logit模型中，若某解释变量边际效应为0.15，则该变量每增加一个单位，事件发生比约增加：

A.15%

B.e^0.15-1

C.ln(1.15)

D.0.15p(1-p)

5.使用K-means聚类时，若样本量n=800，预设簇数k=5，则算法每次迭代的最小计算距离次数为：

A.800

B.4000

C.1600

D.3200

6.对于带漂移的随机游走，进行单位根检验时，ADF检验回归应包含：

A.无常数无趋势

B.仅常数项