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江西科技师范大学《证券投资学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

1.证券投资分析的核心方法论是（）。

A.技术分析与基本面分析相结合B.市场情绪分析C.量化模型分析D.行业轮动分析

2.资本资产定价模型（CAPM）中，贝塔系数主要衡量的是（）。

A.资产的系统性风险B.资产的非系统性风险C.资产的预期收益率D.资产的流动性风险

3.在有效市场中，以下哪种策略最有可能获得超额收益？（）

A.长期持有低市盈率股票B.利用技术指标进行短期交易C.采用价值投资策略D.投资于高成长性科技股

4.以下哪种金融工具属于衍生品？（）

A.股票B.债券C.期货合约D.大额可转让存单

5.债券的久期主要反映了（）。

A.债券的到期收益率B.债券的利息支付频率C.债券价格对利率变化的敏感度D.债券的信用评级

6.以下哪种投资组合策略能够有效分散风险？（）

A.集中投资于单一行业B.投资于高度相关的资产C.构建多元化资产组合D.高杠杆投资

7.马科维茨投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险与收益成正比B.风险可以通过多元化投资来降低C.投资者都是风险厌恶者D.高风险高收益总是并存

8.在证券投资中，以下哪种指标最适合衡量投资组合的稳定性