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江西科技师范大学《金融计量学》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.在金融计量学中，用于描述资产收益率分布特征的参数不包括（）。

A.均值B.方差C.偏度D.波动率

2.GARCH模型主要用于捕捉金融时间序列的（）。

A.平稳性B.随机游走特征C.条件波动性D.自相关性

3.下列哪项不是协整检验的常用方法？（）

A.Engle-Granger检验B.Johansen检验C.ADF检验D.PP检验

4.在蒙特卡洛模拟中，用于生成随机数的常用方法不包括（）。

A.中心极限定理B.反变换法C.接受-拒绝法D.线性同余法

5.VaR模型的核心假设是（）。

A.收益率服从正态分布B.收益率服从t分布C.收益率服从帕累托分布D.收益率服从对数正态分布

6.下列哪项不是因子分析的主要目的？（）

A.降维B.解释方差C.预测未来D.结构识别

7.在时间序列分析中，ARIMA模型主要用于处理（）。

A.非平稳时间序列B.平稳时间序列C.确定性时间序列D.随机时间序列

8.在金融风险管理中，压力测试的主要目的是（）。

A.评估极端情况下的风险暴露B.计算VaRC.模拟正常市场条件D.优化投资组合

9.下列哪项不是资本资