原创力文档公式章1节1
证券研究报告·金融工程深度报告2026年5月20日江海证券研究发展部
金融工程研究报告
股票多因子系列（六）：风险模型应用
之协方差矩阵估计篇
核心内容：
◆风险模型是多因子模型投资体系下除收益模型外另一重要模块，这其中，Barra风
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