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基于波动率结构的金融衍生品风险定价新范式

目录

内容概览．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1基本概念与研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2研究意义与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3国内外相关研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4本文研究框架与创新点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

波动率结构分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1波动率的定义与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2波动率结构的测度方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.3不同波动率结构对金融衍生品风险的影响．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.4波动率结构的动态变化机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

金融衍生品风险定价模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

波动率结构与金融衍生品定价的关联性分析．