2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合评估》试卷.docVIP

2026年证券投资顾问胜任能力考试《投资组合评估》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合评估的核心目标是（）。

A.确定投资组合的最低风险水平

B.最大化投资组合的预期收益率

C.评估投资组合的风险与收益是否匹配投资者需求

D.选择最高市值的投资标的

2.在投资组合评估中，以下哪项指标主要用于衡量投资组合的波动性？（）

A.夏普比率

B.贝塔系数

C.标准差

D.资本资产定价模型（CAPM）

3.投资者风险偏好通常分为哪几种类型？（）

A.保守型、稳健型、激进型

B.短期型、中期型、长期型

C.低风险型、中等风险型、高风险型

D.被动型、主动型

4.投资组合的分散化主要目的是（）。

A.提高投资组合的预期收益率

B.降低投资组合的系统性风险

C.增加投资组合的流动性

D.减少投资组合的非系统性风险

5.以下哪项不属于投资组合评估的常用方法？（）

A.均值-方差分析

B.马科维茨模型

C.有效前沿理论

D.期权定价模型

6.投资组合的贝塔系数为1，意味着（）。

A.投资组合的风险低于市场平均水平

B.投资组合的风险高于市场平