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研究报告

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简述敏感性分析的基本步骤

一、敏感性分析概述

1.敏感性分析的定义

敏感性分析是一种研究决策模型或预测模型中变量变动对模型输出结果影响的定量分析方法。该方法的核心在于识别关键变量，并通过系统地改变这些变量的取值范围来观察和分析它们对模型输出的影响程度。在实际应用中，敏感性分析对于理解和预测复杂系统在不确定性条件下的行为具有重要意义。例如，在金融领域中，敏感性分析常用于评估投资组合在不同市场条件下的风险敞口。根据摩根士丹利的一份报告，通过对全球股票市场的敏感性分析，发现波动率是影响投资组合回报率的关键因素，尤其是在市场波动较大的情况下，波动率变动1%