2026年证券从业《投资组合》简答题测试卷.docVIP

2026年证券从业《投资组合》简答题测试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是？

A.风险分散

B.高收益高风险

C.单一资产最优配置

D.无风险收益最大化

2.以下哪项不属于投资组合的内部因素？

A.资产之间的相关性

B.市场波动率

C.投资者的风险偏好

D.政策变化

3.标准差在投资组合管理中的作用是什么？

A.衡量收益

B.衡量风险

C.衡量流动性

D.衡量时间价值

4.有效前沿曲线上的点代表什么？

A.风险最小化

B.收益最大化

C.风险与收益的最佳平衡

D.无风险收益

5.分散投资的主要目的是什么？

A.提高收益

B.降低风险

C.增加流动性

D.减少交易成本

6.以下哪项是投资组合β系数的定义？

A.资产收益与市场收益的协方差

B.资产收益与市场收益的相关性

C.资产收益的标准差

D.市场收益的标准差

7.投资组合的Sharpe比率衡量什