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国海金工机器学习系列专题2：高波背景下的信息挖掘与风险优化.docx

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    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u1、引言 5

    2、输入特征 5

    、128融合特征 6

    、分钟频量价特征 8

    、集合竞价特征 8

    3、模型与训练参数 9

    、PatchGRU模型 9

    、滚动训练回顾周期 10

    、预测目标 10

    、训练参数 11

    4、因子表现 12

    、单因子表现 12

    、合成因子表现 13

    、风格暴露 15

    、降波改造 16

    5、指数增强表现 17

    、沪深300指数增强策略 17

    、中证500指数增强策略 19

    、中证1000指数增强

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