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机构行为指标跟踪系列之一：更准确的高频久期测算方法.docx

机构行为指标跟踪系列之一：更准确的高频久期测算方法.docx

    一、已有债券基金久期指标介绍 5

    （一）利率敏感性久期：最接近基金组合真实久期，但更新频率为半年度 5

    （二）重仓债券久期：更新频率提高至季度，但无法完全代表整个基金组合久期6

    二、高频久期绝对值测算方法：分阶段加权回归法 7

    （一）理论基础：回归法估算基金久期的原理和一般线性回归法存在的问题 8

    （二）实践应用：分阶段加权回归法的改进思路和方法实现 10

    1、样本选择：按基金季报持仓，季度更新分类 10

    2、分阶段加权回归法：逐步回归法→Huber估计法→准确度加权移动平均 11

    3、回归结果分析：分阶段加权回归法具有较高的准确性

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