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江西科技学院《现代金融统计》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.金融统计中，用于衡量经济周期波动性的指标是（）。

A.GDP增长率B.通货膨胀率C.利率变动率D.PMI指数

2.在时间序列分析中，ARIMA模型主要用于（）。

A.预测长期趋势B.检测异常值C.分析季节性波动D.建立多元回归模型

3.金融风险评估中，VaR模型的核心假设是（）。

A.市场价格服从正态分布B.风险厌恶系数固定C.资产收益独立同分布D.压力测试覆盖所有可能情景

4.在多元统计回归中，多重共线性问题的主要影响是（）。

A.降低模型拟合度B.增加预测误差C.使回归系数不稳定D.减少解释变量数量

5.金融统计中，资本资产定价模型（CAPM）的核心变量包括（）。

A.无风险利率、市场风险溢价、系统性风险B.资产收益率、市场收益率、无风险利率

C.贝塔系数、阿尔法系数、夏普比率D.股票价格、市盈率、市净率

6.稳健性检验在金融统计中的主要目的是（）。

A.提高模型精度B.验证假设条件C.增加样本量D.优化模型参数

7.在主成分分析中，主成分的排序依据是（）。

A.方差贡献率B.相关性系数C.偏度系数D.峰度系数

8.金融统计中，GARCH模型主要用