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2026年证券投资分析《投资组合》测试

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合理论的核心思想是（）。

A.风险分散

B.高收益高风险

C.单一资产投资

D.无风险投资

2.在投资组合中，两种资产之间的相关系数为0时，意味着（）。

A.它们完全正相关

B.它们完全负相关

C.它们不相关

D.它们相关性强

3.标准差用于衡量投资的（）。

A.收益率

B.风险

C.成本

D.流动性

4.无风险资产的特点是（）。

A.收益率固定且已知

B.收益率波动较大

C.风险较高

D.不存在

5.有效前沿上的投资组合是（）。

A.风险最小

B.收益最大

C.风险与收益平衡

D.无风险投资

6.分散投资的主要目的是（）。

A.提高收益

B.降低风险

C.增加流动性

D.减少交易成本

7.资本资产定价模型（CAPM）的核心是（）。

A.风险与收益的关系

B.无风险利率

C.市场风险溢价

D.资产贝塔值

8.投资组合的预期收益率是（）。

A.单个资产的预期收益率的加权平均

B.单个资产的风险率