1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 生活休闲
  5. 手工制作

因子手工作坊系列：日度量价因子的统一线性框架.docxVIP

  • 21
  • 0
  • 约2.31万字
  • 约 23页
  • 2026-05-25 发布于北京
  • 举报

因子手工作坊系列：日度量价因子的统一线性框架.docx

    索引

    索引

    内容目录

    一、引言 5

    二、DRI因子初探 5

    短期反转因子 5

    最高单日收益率因子 6

    反转+最高单日收益率复合因子 6

    DRI因子 7

    DRI因子的计算 7

    DRI因子的表现 8

    DRI因子的双重排序检验 8

    DRI因子的模型分析 10

    三、DRI因子的衍生 11

    日均换手率因子 11

    DTI因子 12

    DTI因子的计算 12

    DTI因子的表现 12

    DTI因子的双重排序检验 13

    四、DMI因子的构造和检验 13

    4.1函数类量价复合因子 14

    4.2????????

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >