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投资组合优化策略理论研究

目录

一、理论基础与发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1投资组合理论的起源与经典框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2模型演进与理论拓展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3当前研究状况与挑战分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

二、核心优化方法与策略创新．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.1加权方法及其变种．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

2.2进阶优化技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3方差/协方差概念的现代理解．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

三、模型实施与风险管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1投资目标与约束设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1.1资产配置框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1.2借贷约束与投资期限匹配管理．．．．．．．．