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金融行业资管部资管经理资管组合管理手册

第1章总则与职责

1.1管理目标与范围界定

本手册旨在统一全行资管部资管经理在组合管理全流程中的操作标准与行为准则，确保资产组合在风险可控的前提下实现预期收益最大化，具体涵盖从宏观资产配置策略制定到微观交易指令执行的每一个环节。适用范围明确界定为全行所有从事固定收益、权益类及另类投资管理的资管经理及其直接下属的投研、交易、风控及后台支持岗位，不包括外部合作机构及非资管类业务人员。

管理目标设定为构建“风险与收益平衡”的现代化组合，目标是将组合波动率控制在历史95%分位水平以内，同时力争在扣除交易成本后获得优于同业平均水平的绝对收益。范