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利率市场趋势定量跟踪：利率价量择时观点转向看空.pdf

利率市场趋势定量跟踪：利率价量择时观点转向看空.pdf

    一、利率市场趋势定量跟踪

    1、利率市场结构变化

    截至本周，10年期国债到期收益率录得1.76%，相对上周的1.75%升高1.75BP。

    如果将1至10年的国债YTM数据分别转化至水平、期限和凸性结构指标，从均

    值回归的视角来看，当前利率市场处于水平结构点位较低、期限结构点位中性偏

    高、凸性结构点位偏低的状态。具体来说：

    1）利率的水平结构读数约为1.5%，相对上周升高1.39BP，目前分别处于历

    史3、5、10年视角下的7%、4%和2%分位；

    2）利率的期限结构读数约为0.58%，相对上周下降0.76BP，目前分别处于

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