经济师考试金融专业知识和实务(中级)巩固策略解析(2026年).docxVIP

经济师考试金融专业知识和实务(中级)巩固难点

一、金融风险管理

1.风险种类的识别与度量

难点：区分不同类型的风险（信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等），并掌握其度量方法。

巩固：

信用风险：关注信用评级、违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、预期损失（EL）和非预期损失（ECL）。

市场风险：理解VaR（在险价值）的计算原理，包括参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，并掌握敏感性分析和压力测试。

操作风险：熟悉操作风险的成因，掌握损失分布法（LD）和基本指标法/标准法。

流动性风险：理解流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）的计算和意义。

例题：某银行需要计算其投资组合的VaR，应采用哪种方法？请简述其原理。

2.风险管理的策略与工具

难点：掌握风险管理的各种策略（风险规避、风险转移、风险减轻、风险接受）和工具（风险对冲、风险分散、风险转移等）。

巩固：

风险对冲：了解各种对冲工具，如远期、期货、期权、互换等，并掌握其应用场景。

风险分散：理解分散投资的原理，并能在实际操作中应用。

风险转移：掌握保险、担保、资产证券化等风险转移工具。

例题：某企业担心未来原材料价格上涨，可以采用哪些金融工具进行风险对冲？

二、金融市场与机构

1.金融市场结构与发展

难点：理解金融市场的层次结构（一级市场、二级市场）、类型（按发行阶段、按交割方式、按金