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202年基金从业资格考试证券市场投资组合案例含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共40分）

1.根据马科维茨投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的是（）。

A.单个资产的预期收益率

B.投资组合的预期收益率和风险

C.市场整体的表现

D.投资者的个人偏好

2.在均值-方差框架下，如果两种资产之间的相关系数为负，那么组合的风险（标准差）相比单独投资任何一种资产（）。

A.一定更高

B.一定更低

C.可能更高，也可能更低

D.没有变化

3.无风险资产的风险系数Beta值通常被定义为（）。

A.1.0

B.0.5

C.0

D.-1.0

4.根据资本资产定价模型（CAPM），决定某项资产必要收益率的因素不包括（）。

A.无风险利率

B.市场组合的预期收益率

C.该资产的Beta系数

D.该资产的投资金额

5.如果市场处于弱式有效状态，那么以下说法正确的是（）。

A.基于历史价格的技术分析无效

B.基于公开信息的基本面分析有效