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金融行业风控部风控员风险敞口管理手册

第1章总则

1.1适用范围与定义

本手册定义了“风险敞口”为金融机构在特定业务场景下，因客户信用、市场波动、操作失误或流动性管理不善等因素，导致未来可能遭受的潜在损失金额。明确了本手册的适用对象为全行所有从事信贷审批、投资交易及资金结算的风控员，涵盖从贷前调查到贷后监控的全生命周期。

规定了风险敞口管理手册的适用范围包括：新业务准入模型、存量客户风险重估、压力测试报告编制以及风险限额的设定与调整等所有涉及风险量化评估的环节。明确了手册中使用的“风险敞口”术语特指经模型测算或专家评估得出的、在预期损失（ExpectedLoss）和潜在损失（UnexpectedLoss）维度上的数值，而非指代物理空间上的暴露。规定了本手册作为内部合规操作指南的效力范围，适用于全行各级分支机构的风控员在日常工作中对风险敞口进行识别、计量与控制的行为。

明确了手册的更新机制，当宏观经济环境发生剧烈变化或监管政策调整时，风控员必须依据本手册重新评估相关敞口指标，确保数据时效性。

1.2编制目的与依据

编制本手册的核心目的是为风控员提供统一、标准化的风险敞口管理作业指引，消除因理解差异导致的数据录入错误或计算偏差。依据《商业银行内部控制指引》及本行《全面风险管理政策》，本手册旨在构建从风险识别到风险限额控制的闭环管理体系。

明确了编制依据包括国家银保监会发布