2021年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分.docVIP

2021年CFA二级投资组合管理在职考生专属模拟题利用碎片化时间高效提分

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.在资本资产定价模型（CAPM）中，beta系数主要用于衡量什么？

A.总风险

B.系统性风险

C.非系统性风险

D.无风险利率

2.现代投资组合理论（MPT）的核心思想是通过什么来降低风险？

A.增加高收益资产

B.资产多元化

C.提高杠杆率

D.减少交易频率

3.投资政策声明（IPS）中，风险承受能力主要取决于什么因素？

A.市场波动率

B.投资者的财务状况和心理特征

C.资产类别收益率

D.经济周期

4.在绩效评估中，夏普比率的分母是什么？

A.组合收益率

B.组合标准差

C.市场收益率

D.无风险利率

5.行为金融学中，投资者过度自信偏差最可能导致什么行为？

A.减少交易

B.频繁买卖

C.长期持有

D.分散投资

6.固定收益组合管理中，久期衡量什么？

A.债券价格对收益率变化的敏感性

B.债券信用风险

C.债券到期收益率

D.债券流动性