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金工共识的力量，基于公募基金高频持仓的择时与行业轮动策略.docx

金工共识的力量，基于公募基金高频持仓的择时与行业轮动策略.docx

    内容目录

    TOC\o1-2\h\z\u基金股票持仓数据的特征与痛点 4

    基于重仓股行业补全的高频仓位测算方法 7

    补截面：使用重仓股行业补全法还原持仓 8

    补时序：Lasso回归得到净值隐含仓位 9

    基金研究反哺资产配置的应用案例 11

    择时指标FACT：刻画机构配置与行情的共振效应 12

    基于基金高频仓位探索增/存量市通用的行业轮动规则 15

    4.结论 21

    风险提示 22

    图表目录

    图1：基金重仓股行业分布与非重仓股行业分布的差异（申万一级行业，2025Q4） 7

    图2：重仓股行业补全+Lasso方法各行业MAE（201

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