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基于GARCH模型的加密货币价格波动预测与市场风险防范策略研究论文

**摘要**

随着数字经济的蓬勃发展，加密货币市场以其高波动性、高流动性及高匿名性成为全球金融体系的重要组成部分。然而，价格剧烈波动不仅为投资者带来巨大机遇，也加剧了市场风险。GARCH（广义自回归条件异方差）模型作为一种能有效捕捉金融市场波动集聚特征的计量经济学工具，为加密货币价格波动预测提供了科学依据。本文基于GARCH模型，结合加密货币市场的独特性，探讨价格波动预测方法，并提出市场风险防范策略，旨在为投资者和监管机构提供决策参考。研究表明，GARCH模型能显著提升预测精度，同时通过动态风险预警机制，有助于降低市场系统性风