2025在职研究生统考时间序列分析试题及答案.docVIP

2025在职研究生统考时间序列分析试题及答案

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.下列关于平稳时间序列的描述中，正确的是（）。

A.严格平稳一定弱平稳

B.弱平稳一定严格平稳

C.均值随时间变化但方差恒定

D.自协方差函数仅与时间间隔有关

2.白噪声序列的自相关函数在滞后k≠0时取值为（）。

A.1

B.0

C.随k增大递减

D.无规律

3.ARMA(2,1)模型的一般形式为（）。

A.\(y_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\varepsilon_{t-1}+\varepsilon_t\)

B.\(y_t=\phi_1y_{t-1}+\theta_1\varepsilon_{t-1}+\theta_2\varepsilon_{t-2}+\varepsilon_t\)

C.\(y_t=\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+\theta_1\varepsilon_{t-1}\)

D.\(y_t=\phi_1y_{t-1}+\theta_1\varepsilon_{t-1}+\varepsilon_t\)

4.对非平稳时