2026CFA二级《数量方法》真题及答案无错误校正版.docVIP

2026CFA二级《数量方法》真题及答案无错误校正版

一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在多元线性回归中，若解释变量之间存在高度线性相关，则最先受到影响的统计量是

A.回归系数估计值的标准误

B.回归方程的R2

C.回归方程的F统计量

D.残差的均值

2.当ARCH(1)模型中α?=0.8时，其无条件方差存在的条件是

A.α?1

B.α?0.5

C.α?2

D.α?∞

3.对月度收益率序列进行单位根检验，若ADF检验统计量为-2.1，5%临界值为-2.9，则

A.拒绝原假设，序列平稳

B.不拒绝原假设，序列非平稳

C.拒绝原假设，序列非平稳

D.不拒绝原假设，序列平稳

4.在构建因素模型时，若使用主成分分析提取因子，则第一主成分的方差贡献率等于

A.最大特征值与所有特征值之和的比值

B.最大特征值与变量个数的比值

C.最大特征值与变量方差之和的比值

D.最大特征值与最小特征值的比值

5.若某资产收益率服从AR(1)过程：r?=0.05+0.6r???+ε?，则其长期均值为

A.0.05

B.0.125

C.0.6

D.0.3

6.在多元回归中，若加入一个与因变量无关的新解释变量，则调整后的R2将

A.一定增加