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江西应用科技学院《投资组合管理》2025-2026学年期末试卷

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1.马科维茨投资组合理论的核心是（）。

A.风险最小化B.收益最大化C.市场效率D.成本控制

2.无风险资产与风险资产构成的投资组合的有效前沿是（）。

A.一条直线B.一条曲线C.一个点D.不确定

3.资本资产定价模型（CAPM）中，β系数衡量的是（）。

A.资产的风险B.市场的风险C.资产的系统性风险D.资产的非系统性风险

4.套利定价理论（APT）认为资产收益由多少个因素驱动？（）

A.1个B.2个C.3个D.多个

5.以下哪种方法不属于消极投资策略？（）

A.指数基金B.均值回归C.积极选股D.以上都不是

6.分散投资的主要目的是（）。

A.提高收益B.降低风险C.增加流动性D.提高杠杆

7.以下哪种指标用于衡量投资组合的波动性？（）

A.夏普比率B.标准差C.贝塔系数D.资本资产定价模型

8.以下哪种投资策略属于主动投资策略？（）

A.指数投资B.均值回归C.积极选股D.以上都不是

9.风险厌恶投资者的效用函数通常是（）。

A.线性的B.凸的C.凹的D.对称的

10.以下哪种方法不属于投资组合优化方法？（）

A