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202年基金从业资格考试资产配置策略分析含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（本部分共20题，每题1分，共20分。每题有四个选项，请选择唯一最符合题意的选项。）

1.下列关于资产配置的说法中，错误的是（）。

A.资产配置是投资过程中最重要的决策环节之一

B.资产配置主要关注单一资产的选择

C.资产配置旨在通过分散化降低投资组合的整体风险

D.资产配置需要根据投资者的风险承受能力来确定

2.马科维茨现代投资组合理论的核心思想是（）。

A.投资者只关注预期收益

B.投资者只关注投资风险

C.投资者在给定风险水平下寻求最高预期收益，或在给定预期收益下寻求最低预期风险，并考虑资产之间的相关性

D.投资决策应完全基于市场情绪

3.下列资产类别中，通常被认为流动性最差的是（）。

A.股票

B.国债

C.大额可转让存单

D.房地产投资信托基金（REITs）

4.某投资者风险承受能力较高，追求长期资本增值，其资产配置方案中，下列资产类别占比预计最低的是（）。

A.股票

B.债券

C.现金及等价物

D.商品

5.根据资本资产定价模型（CAPM），影响