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202年基金从业资格考试证券市场投资组合实践含解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（以下各题只有一个正确答案，请将正确选项的字母填入括号内）

1.根据马科维茨均值-方差投资组合理论，投资者在构建有效前沿时，主要考虑的是（）。

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的方差

C.投资者个人的风险偏好

D.市场组合的构成

2.在资本资产定价模型（CAPM）中，衡量个别证券或投资组合系统性风险的指标是（）。

A.标准差（σ）

B.贝塔系数（β）

C.基尼系数（GiniCoefficient）

D.夏普比率（SharpeRatio）

3.下列哪种投资策略通常将大部分资金配置于低风险、低收益的资产，以保障本金安全？（）

A.战略性资产配置

B.战术性资产配置

C.买入并持有策略

D.主动管理策略

4.某投资者持有两种股票A和B，股票A的期望收益率为10%，标准差为20%，权重为60%；股票B的期望收益率为15%，标准差为25%，权重为40%。假设两种股票的收益率不相关，则该投资组合的期望收益率和标准差分别为（）。

A.12.6%，8.49%

B.12.6%，22.