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202年基金从业资格考试证券投资基金投资组合构建策略含解析

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一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

1.根据现代投资组合理论，投资者可以通过投资于无风险资产和有效边界上的风险资产来构建其最优投资组合，这条表明了风险与收益之间关系的曲线被称为：

A.证券市场线（SML）

B.资本市场线（CML）

C.有效边界

D.风险平价线

2.在投资组合管理中，旨在通过分散投资于不同相关性的资产来降低非系统性风险的方法，其核心原理是：

A.马科维茨均值-方差模型

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.风险分散效应

D.单因素模型

3.某投资者预期市场将上涨，计划调整其投资组合以增加未来收益，这种投资策略最符合：

A.保守型资产配置策略

B.增长型资产配置策略

C.市场时机策略

D.资产选择策略

4.指数化投资策略的核心思想是：

A.通过深入的基本面分析选择个别股票以超越市场表现

B.将资产完全配置于某个广泛市场指数的基金中

C.根据市场情绪频繁调整投资组合

D.重点投资于具有特定因子暴露的资产

5.以