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2025年证券从业资格考试真题（证券市场风险管理）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共60小题，每小题1分，共60分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题后的括号内。）

1.证券公司风险管理的首要目标是（）。

A.最大化股东回报

B.保障公司稳健经营

C.完全消除所有风险

D.提高市场占有率

2.下列不属于系统性风险特征的是（）。

A.影响范围广

B.不可预见性强

C.可以通过多样化投资完全规避

D.通常由市场内部因素导致

3.衡量市场风险的主要指标是（）。

A.信用评级

B.压力测试结果

C.在险价值（VaR）

D.流动性覆盖率

4.假设某投资组合的VaR（95%，10天）为100万元，持有10天后，市场发生极端不利变动，导致该投资组合实际损失为150万元。这种情况表明（）。

A.VaR模型失效

B.VaR计算参数设置不当

C.压力测试应更严格

D.以上都有可能

5.市场风险限额管理中，通常不直接限制投资组合的是（）。

A.价值-at-risk（VaR）限额

B.敏