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2023CFA二级《投资组合管理》精简版模拟题核心考点无冗余适合短期备考

一、单项选择题（总共10题，每题2分）

1.以下关于投资组合管理流程的说法，错误的是（）。

A.规划阶段包括确定投资目标和投资限制

B.执行阶段包括资产配置和证券选择

C.反馈阶段包括业绩评估和调整投资组合

D.规划阶段是投资组合管理的最后一个阶段

2.以下关于有效市场假说的说法，错误的是（）。

A.弱式有效市场假说认为当前的证券价格反映了历史价格信息

B.半强式有效市场假说认为当前的证券价格反映了所有公开信息

C.强式有效市场假说认为当前的证券价格反映了所有信息，包括内幕信息

D.有效市场假说认为投资者可以通过分析历史价格信息获得超额收益

3.以下关于资本资产定价模型（CAPM）的说法，错误的是（）。

A.CAPM假设投资者是风险厌恶的

B.CAPM假设投资者可以以无风险利率借入或贷出资金

C.CAPM假设所有投资者对资产的预期收益率、方差和协方差有相同的预期

D.CAPM认为市场组合是有效的

4.以下关于套利定价理论（APT）的说法，错误的是（）。

A.APT假设投资者是风险厌恶的

B.APT假设投资者可以以无风险利率借入或贷出资金

C.APT假设所有投资者对资产的预期收益率、方差和协方差有相同的预期

D.APT认为资产的预期收益