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Markov转换模型在金融时间序列中的优化与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场的复杂体系中，金融时间序列预测始终占据着举足轻重的地位。股票价格的起伏、汇率的波动、利率的升降等金融时间序列数据，蕴含着市场的运行规律和未来走向的关键信息。准确地预测这些时间序列，对于投资者和金融机构而言，是在充满不确定性和高风险的金融市场中稳健前行的关键。

以股票市场为例，投资者需要依据对股票价格走势的预测来决定何时买入、持有或卖出股票，以实现资产的增值。若能精准预测股票价格在未来一段时间内将上涨，投资者便可抓住时机买入，待价格上涨后卖出，从而获取丰厚的利润；反之，若预测失误，在股票价格下跌前未